地址: https://github.com/UFund-Me/Qbot
fork: 52 star: 323 开发语言: Jupyter Notebook
项目简介: [updating …] 自动量化交易机器人
🤖 Qbot = 智能交易策略 + 回测系统 + 自动化量化交易 (+ 可视化分析工具)
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| | | _ quantstats (dashboardonline operate)
| | ______________ Qbot – vnpy, pytrader, pyfunds
| ____________________________ BackTest – backtrader, easyquant
________________________________________ quant.ai – qlib, deep learning strategies
对历史的各个时间点,符合一定的条件时,进行某些投资策略,包括定投,止盈,补仓等投资操作,最后进行投资策略成果分析,通过图表展示效果。
针对很多人都在鼓吹指数定投,比如微笑曲线,巴菲特鼎力推荐 blabla,但由于割韭菜的大 V 太多,很容易被带节奏。网上虽然你也有定投计算器,但往往只有一个结果,没有过程。因此 Qbot 推出了基金定投回测功能。
想要使用基金进行回测,首先需要选择需要回测的基金,然后设置定投策略,设置止盈策略,设置补仓策略,最后点击查询,就可以实现对基金的回测了。
除了回测之外,还支持策略功能对比。
将打开策略对比页, 勾选需要对比的策略条件,就可以得到对比结果。
目前,投资策略还未整理完成,作者还在整理中。
除了投资策略的介绍之外,每个投资策略还附带有对应的实现代码。
以布林线均值回归策略 为例。
开篇首先介绍了布林线均值回归策略的概念以及投资策原理,紧接着久给出了实现代码。